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某運輸公司六個月后將購買5萬噸燃油，擔心價格上漲，希望用燃油期貨進行保值。根據歷史數據值，在六個月內每噸燃油價格變化的標準差為0.037，燃油期貨價格變化的標準差為0.042。燃油價格與燃油期貨價格的相關系數為0.75。是確定：最佳套期保值比率及期貨合約的份數各是多少？
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同學你好
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2023 06/09 14:38
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某運輸公司6個月后將購買50000噸燃油，擔心價格上漲，希望用燃油期貨進行保值。根據歷史數據知，在6個月內每噸燃油價格變化的標準差為0.037，燃油期貨價格變化的標準差為0.042；燃油價格與燃油期貨價格的相關系數為0.75，且一張燃油期貨合約是10噸。試確定：最佳套期保值比率及期貨臺約的份數各是多少？
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