問題已解決
選項c -1<r0,不是越接近-1 ,分散程度越大嗎



同學,你好
相關系數(shù)r的絕對值越大,代表兩個變量之間相關程度越高。
2023 05/15 16:46

文靜老師 

2023 05/15 16:48
比如相關系數(shù)-0.8比相關系數(shù)-0.5相關程度高,根據(jù)資產組合標準差公式,相關系數(shù)-0.8時,投資組合標準差更小,更容易分散風險

84784980 

2023 05/15 16:48
噢~謝謝老師,是我想岔了

文靜老師 

2023 05/15 18:09
嗯嗯,希望能夠幫到你
