問題已解決
C選項:相關系數在-1~0之間變動時,則不是越靠近-1,分散風險的程度越大嗎?



您好,相關系數在0~-1之間變動時,則相關程度越低分散風險的程度越小。相關系數為-1時能夠抵消全部非系統風險,但系統性風險是不能通過投資組合進行分散的。
2023 05/15 16:42

84784980 

2023 05/15 16:47
則相關程度越低分散風險的程度越小。相關系數為-1時能夠抵消全部非系統風險,這2句話不矛盾嗎,
r=-1,是指相關程度最低,還是指相關程度完全負相關(相關程度高)

84784980 

2023 05/15 16:48
我已經知道了,謝謝老師解答

羅雯老師 

2023 05/15 16:51
不用客氣,入如果我的回答有幫助到您,希望得到您的五分好評,謝謝。
