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從哪看出市場組合B風(fēng)險(xiǎn)為1 已知無風(fēng)險(xiǎn)利率為5%,市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率為10%,某項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù)為2,則下列說法正確的是（）。 A.該資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)小于市場風(fēng)險(xiǎn) B.該資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)等于市場風(fēng)險(xiǎn) C.該資產(chǎn)的必要收益率為15% D.該資產(chǎn)所包含的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)大于市場組合的風(fēng)險(xiǎn)
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你好同學(xué)，應(yīng)該選擇d
2023 04/12 16:23
84785004 
2023 04/12 16:33
解釋里說市場組合B風(fēng)險(xiǎn)為1 從哪看出來的呢
小默老師 
2023 04/12 16:45
β系數(shù)告訴我們相對于市場組合而言特定資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是多少。市場組合是指由市場上所有資產(chǎn)組成的組合，其收益率是市場的平均收益率，由于包含了所有的資產(chǎn)，市場組合中非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)被消除，所以市場組合的風(fēng)險(xiǎn)就是市場風(fēng)險(xiǎn)或系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，市場組合相對于它自己的β系數(shù)是1。
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