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老師第二問為什么是β(rm-rf)組合的系統風險收益率而不是(rm-rf)市場風險收益率呢?他不是問的Z股票的風險收益率嗎?


您好,風險收益率的公式=β*(Km-Rf)
2023 03/17 09:40

84785017 

2023 03/17 09:43
那rm-rf表示什么呢?如何區分
泡泡老師 

2023 03/17 09:47
Rf為無風險收益率,Rm為市場組合的平均收益率,Rm-Rf市場組合的風險收益率,
β為風險價值系數

老師第二問為什么是β(rm-rf)組合的系統風險收益率而不是(rm-rf)市場風險收益率呢?他不是問的Z股票的風險收益率嗎?
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