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18假設投資者買入股票看漲期權,執行價格為6元,期限為2個月,期權成交價為1元。股票價格為4.6時,投資者收益 為多少?
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您好，投資者收益為－1
因為是看漲期權，執行價格是6，股價是4.6，所以不能執行。所以損失了期權費。所以收益為-1。
2023 03/07 23:02
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同時買入某股票的1股看漲期權和1股看跌期權，執行價格均為100元，到期日相同，看漲期權的價格為4元，看跌期權的價格為3元。如果到期日的股票價格為108元，該投資組合的凈收益是（ ）元。
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某投資者買入5份X股票歐式看跌期權，期權費為2元每股，協定價格為30元/月， 3個月 以后到期，假設到期時該股票的市場價格為27元每股，則該投資者是否執行該期權? 盈虧情況如何?
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甲公司目前股票價格79元，以該股票為標的資產的歐式看跌期權價格4元，每份看跌期權可以賣出1股股票。看跌期權的執行價格為70元，6個月后到期。某投資者購入100股股票同時買入100份看跌期權。若6個月后甲公司股票價格為65元，該投資者的凈損益是（ ）元。
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甲公司目前股票價格79元，以該股票為標的資產的歐式看跌期權價格4元，每份看跌期權可以賣出1股股票。看跌期權的執行價格為70元，6個月后到期。某投資者購入100股股票同時買入100份看跌期權。若6個月后甲公司股票價格為65元，該投資者的凈損益是（ ）元。
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甲公司股票當前每股市價40元，6個月后股價有兩種可能：上升25%或下降20%，市場上有兩種以該股票為標的資產的期權：看漲期權和看跌期權。每份看漲期權可買入1股股票，每份看跌期權可賣出1股股票，兩種期權執行價格均為45元，到期時間均為6個月，期權到期前，甲公司不派發現金股利，半年無風險報酬率為2%。要求：
（1）利用風險中性原理，計算看漲期權的股價上行時到期日價值、上行概率及期權價值，利用看漲期權一看跌期權平價定理，計算看跌期權的期權價值。
（2）假設目前市場上每份看漲期權價格2.5元，每份看跌期權價格6.5元，投資者同時賣出1份看漲期權和1份看跌期權，計算確保該組合不虧損的股票價格區間，如果6個月后，標的股票價格實際上漲20%，計算該組合的凈損益。
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