當兩種證券a和b的相關(guān)系數(shù)為1時，組合的標準差可以用下面的公式計算： 標準差組合=根號（（標準差A(yù)^2+標準差B^2）/2） 因此，等比例投資證券a和b，其相關(guān)系數(shù)為1，組合的標準差為10%。 兩種證券a和b的相關(guān)系數(shù)為-1時，組合的標準差可以用下面的公式計算： 標準差組合=根號（（標準差A(yù)^2+標準差B^2-2*標準差A(yù)*標準差B）/2） 因此，等比例投資證券a和b，其相關(guān)系數(shù)為-1，組合的標準差為2%。 以上就是根據(jù)兩種證券a和b其標準差和相關(guān)系數(shù)計算組合標準差的各種情況，也可以運用有關(guān)的矩陣運算等其他方法進行分析。 拓展知識：伴隨不同的相關(guān)系數(shù)，不同的資產(chǎn)組合也會影響投資者的投資組合的風險，即組合的總體標準差會不同。當相關(guān)系數(shù)越小（例如兩種證券的相關(guān)系數(shù)接近0）時，一個投資組合的總體標準差比單獨投資這兩種證券小，而當相關(guān)系數(shù)越大時（例如兩種證券的相關(guān)系數(shù)接近1），一個投資組合的總體標準差比單獨投資這兩種證券大。