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第一問看漲期權的價值怎么算的？
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學員你好
這個使用套期原理構建的是借款買股票的投資組合，所以這里求解看漲期權的價值=購買股票支出-借款支出?
借款數額=價格下行時的股票收入現值? 帶入就是圖片求解的結果?
2022 08/18 11:19
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用風險中性原理算出來的期權價值是看漲期權的期權價值對嗎？
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老師，購入看漲期權，那看漲期權的凈損益等于市價-執行價+看漲期權購買價值
而賣出看漲期權，無論到期日別人會不會行權，我們的凈損益都只是收了期權價值，最高收益就是這個期權價值對嗎？
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老師，請問從看漲期權價值，怎么推到看跌期權價值，風險中性原理或套期保值原理不都是對歐式看漲期權嗎？
528
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下列關于看漲期權的有關說法中，正確的是（ ）。
A、看漲期權可以稱為擇售期權
B、看漲期權持有人到期可以不執行期權，到期未執行，期權的價值不變
C、看漲期權的到期執行凈收入，減去期權費，稱為看漲期權的到期日價值
D、如果購買看漲期權，在到期日股票價格低于執行價格，則期權沒有價值
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請問“看漲期權的價值上限是股價”這句話為何是正確的？期權的價值不是等于期權凈收入（即：股價—期權執行價格）嗎？看漲期權的價值上限應該是股價—期權執行價格吧？
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