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問題已解決
老師，第三問的β系數怎么計算呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答同學你好
期望收益率=3.4%+8%=11.4%
貝塔=3.4%/（12%-8%）=0.85
2022 06/03 14:22
84784964 
2022 06/03 14:50
老師，這是答案，我覺得錯了
會子老師 
2022 06/03 16:52
答案沒錯，是這樣的，一個是期望報酬率，下面求貝塔的那個是必要報酬率
會子老師
2022 06/03 16:53
我都沒有注意到這一點
84784964
2022 06/03 18:07
β×（Rm-Rf）=投資組合風險收益率3.4%吧，我跟你第一次發我的答案理解的一樣。不理解講義上的的答案把Rm-Rf看做3.4%，Rm-Rf不是市場風險收益率嗎？
會子老師
2022 06/03 18:47
我覺得我們的理解是對的，這道題它表述的不是很清楚
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