00:10:00
問題已解決
相關(guān)系數(shù)ρ=0,表明兩項(xiàng)資產(chǎn)收益率不相關(guān)，證券給合收益率就是它們的加權(quán)平方對(duì)嗎？是怎樣分散風(fēng)險(xiǎn)的？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好 綜合收益是加權(quán)平均 相關(guān)系數(shù)小于1均可以分散風(fēng)險(xiǎn)
2021 11/25 16:36
84785018 
2021 11/25 16:59
不是加權(quán)平均嗎？怎么分散的，兩項(xiàng)不是沒有風(fēng)散嗎?多項(xiàng)的也不知道是怎么回事？
攀攀老師 
2021 11/25 17:01
您好收益是加權(quán)平均的 風(fēng)險(xiǎn)不是
84785018
2021 11/25 17:05
收益率的方差不是衡量風(fēng)險(xiǎn)的嗎？
攀攀老師
2021 11/25 17:44
您好 收益是按照加權(quán)平均 收益率不是的
84785018
2021 11/25 19:03
不是一項(xiàng)指標(biāo)嗎？一個(gè)用絕對(duì)數(shù)，一個(gè)用相對(duì)數(shù)，有什么不一樣嗎？
攀攀老師
2021 11/25 23:36
您好 不是同一項(xiàng)指標(biāo)
84785018
2021 11/26 08:31
沒有完全明白，最好能舉個(gè)例子，用數(shù)據(jù)來說明。
攀攀老師
2021 11/26 13:22
您好 組合的收益率 ＝無風(fēng)險(xiǎn)利率?貝塔乘以市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
組合的收益＝各個(gè)股收益的加權(quán)平均
閱讀 474
描述你的問題，直接向老師提問
644
意見反饋
