00:10:00
問題已解決
當相關系數=0時，是不是表示能分散風險，只是兩項資產的收益率變化不相關
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
是的，同學，只有在相關系數等于1的情況下，組合才不能分散風險，收益率相關系數只要不等于1就可以分散風險。
2020 02/18 14:05
閱讀 3385 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 3385
描述你的問題，直接向老師提問相關問答
查看更多-
相關系數ρ=0,表明兩項資產收益率不相關，證券給合收益率就是它們的加權平方對嗎？是怎樣分散風險的？
474 -
①相關系數=0,不相關。
②當收益率相關系數為0時，不能分散任何風險。
怎么理解這兩句話，我不能區別開來。
3019
-
我特別不理解什么叫兩項資產收益率的相關系數？其次是，-1<=相關系數<=1這個是有什么關系和變化跟風險有什么關系呢，我可以這樣認為嗎如兩項資產收益率當相關系數為1時候是同向變化，為-1是方向變化，反向可以減少風險，同向不可以，但是不理解0＜相關系數＞0這個是什么呢？
2790
-
當兩項資產的收益率等于0是，他們是不是不相關，不能分散任何風險？
373
-
A若兩種證券收益率的相關系數為0，該證券組合能夠分散風險嗎？
B.若兩種證券收益率的相關系數為－0.5，該證券組合能夠分散風險嗎？
C.若兩種證券收益率的相關系數為+0.5，該證券組合能夠分散風險嗎？
643
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容
意見反饋
