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證券組合的風險報酬率是投資者因承擔不可分散風險而要求的，超過時間價值的那部分額外報酬。錯哪了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你好，這句話是對的，沒有錯誤
2021 09/28 16:14
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市場上有甲、乙、丙三種證券,它們的阝系數分
別是1.8、1.2、0.7,市場上所有證券組合的報酬
率為10%,無風險報酬率為4%。
要求計算：
1)市場平均風險報酬率;
2)甲證券的必要報酬率，
3)投資比重為甲：乙：丙=3:2:5,求投資組合的B系
數
4)投資組合的必要報酬率。
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若證券組合中各證券收益率之間負相關，則該組合能分散非系統風險，這個怎么理解
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老師，這個怎么區分平均風險報酬率，還組合風險溢價啥的
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【單選題】關于相關系數的說法中，正確的有（ ）。
A.相關系數越趨近于+1，風險分散效應越強
B.兩項資產組合相關程度越高，風險分散效應越弱
C.相關系數等于0時，不能分散任何風險
D.只要兩種證券之間的相關系數小于1，證券組合報酬率的標準差就小于各證券報酬率標準差的加權平均數
B選項為何錯誤？
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關于風險收益率說法不正確的是()A)風險報酬率=風險報酬系數x標準離差率B)風險收益率=無風險報酬率+風險報酬率C)無風險風險率=資金時間價值西方一般把投資國債的報酬率視為無風險報酬率
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