同學，你好 1.A的意思是說貝塔系數不會小于或等于0，這一點是不正確的，需要具體問題具體分析，絕大多數的β系數是大于0的，極個別資產的β系數是負數，無風險資產的貝塔系數等于0。 2.選項B某資產的β系數=某資產收益率與市場組合收益率的相關系數×該資產收益率的標準差/市場組合收益率的標準差 將某資產換成市場組合，得：市場組合的β系數=市場組合收益率與市場組合收益率的相關系數×該市場組合收益率的標準差/市場組合收益率的標準差=市場組合收益率與市場組合收益率的相關系數 本身和本身是完全正相關的，即相關系數是等于1的，所以，市場組合的β是等于1的。