是的！沒有其他數據

好的，不要著急會盡快解答的呢

好的！謝謝

你好，解答如下： 無風險資產的標準差=0，與市場組合的相關系數=0，貝塔值=0 市場組合的貝塔值=1，與市場組合的相關系數=1 A股票： 貝塔值=與市場組合的相關系數*A股票的標準差/市場組合的標準差 0.65*A股票的標準差/0.1=1.3 A股票的標準差=1.3*0.1/0.65=0.2 B股票： 同理可得 與市場組合的相關系數*0.15/0.1=0.9 與市場組合的相關系數=0.9*0.1/0.15=0.6 根據證券市場模型公式： 股票的必要報酬率=Rf+(Rm-Rf)*貝塔 Rf+(Rm-Rf)*1.3=0.22 Rf+(Rm-Rf)*0.9=0.16 解方程Rf=0.025（無風險資產的必要報酬率）?? Rm=0.175（市場組合的必要報酬率） C股票： 0.025+（0.175-0.025）*貝塔=0.31,得出C股票的貝塔系數=(0.31-0.025)/(0.175-0.025)=1.9 根據“貝塔值=與市場組合的相關系數*C股票的標準差/市場組合的標準差”這個公式倒求C股票的標準差 C股票的標準差=1.9*0.1/0.2=0.95

對老師的解答滿意的話請給個五星好評，加油！

老師這個方程組怎么解的？都不知道怎么解了？

這是一元一次方程，移項就可以了呀，然后把這個同乘以3，然后兩個方程相減。

為什么我算出來是這樣

老師！算出來了！非常感謝

這里錯了，也要乘以3才對。

好的，明白了就好，加油哦，順帶給個五星好評吧。