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問題已解決
老師好：麻煩幫解答一下：圖片1的公式和圖片2的公式是為了證明圖片3 當相關系數=1時 沒有分散風險 當相關系數=-1時可以完全分散風險嗎？ 還是在計算的時候當相關系數等于-1的時候 2種證券的標準差就真正=0
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好。同學。圖一和圖二，是為了證明，圖三的結論。如果完全 正相關，沒有分散，完全 負相關，分散最強。
是的。
2020 11/27 15:27
84784999 
2020 11/27 16:23
l老師在幫我解答一下這題的步驟可以嗎？最好詳細一點 ，數學功底不好，
40%^2*10%^2%2b2*(-1)*40%*60%*10%*15%%2b60%^2*15%^2
陳詩晗老師 
2020 11/27 16:27
40%^2*10%^2=0.0016，2*(-1)*40%*60%*10%*15%=-0.0072，60%^2*15%^2=0.0081
0.0016-0.0072+0.0081=0.0025
你看一下，分段 計算的
84784999
2020 11/27 17:26
計算兩種證券資產投資組合收益率的方差，不論相關系數是正數或者負數，都按照正常先乘后加減，最后得數在開方就可以，不需要套用任何數學計算公式例如(a+b)^2=a^2+2ab+b^2
陳詩晗老師
2020 11/27 17:29
是的，直接用這公式處理即可的
84784999
2020 11/27 18:08
多謝老師解了心中疑惑，
陳詩晗老師
2020 11/27 18:28
不客氣，祝你學習愉快。
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