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為什么是是市場組合的標準差除以投資組合的標準差再乘以相關系數呢，謝謝！
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你好！
貝塔值等于證券a與市場組合協方差除以市場組合方差，相關系數*證券a標準差*市場組合標準差=證券a與市場組合協方差
2020 03/29 15:39
蔣飛老師 
2020 03/29 15:42
你好！
看一下吧
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下列有關兩項資產構成的投資組合的表述中，不正確的有（ ）。
A 如果相關系數為＋1，則投資組合的標準差等于兩項資產標準差的算術平均數
B 如果相關系數為－1，則投資組合的標準差最小，甚至可能等于0
C 如果相關系數為0，則投資組合不能分散風險
D 只要相關系數小于1，則投資組合的標準差就一定小于單項資產標準差的加權平均數
整個題不明白
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請問兩項資產構成的投資組合中，只要相關系數小于1，則投資組合的標準差就一定小于單項資產標準差的加權平均數，這句話對嗎？
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1.兩項資產構成投資組合表述中正確是 A.如果相關系數為+1，則投資組合的標準差等于兩項資產標準差的加權平均。 B.如果相關系數為-1，則投資組合的標準差最小，甚至可能等于0 C如果相關系數0，則表述不相關，但可以降低風險 D.如果相關系數小于1，也投資組合標準差一定小于單項資產標準差的加權平均數。 答案是ABCD需要老師幫忙講解一下
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老師好，資產組合的方差計算，需要各個資產的標準差乘以其所占資產組合的比重，再平方嗎？
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老師組合標準差=權重*方差再開根號，那為什么這里用權重*標準差還要開根號
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