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老師,3題(1)問為什么不是我的做法?
84784993
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提問時間:2020 02/25 08:57
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宇飛老師
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職稱:
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期權平價定理是:看漲期權價格C-看跌期權價格P=標的資產的價格S-執行價格的現值PV(X),三個月的利率是10% (1+i)^4=1+10%,這個算出來的i才是三個月的利率。
2020 02/25 10:21
宇飛老師
2020 02/25 10:22
i=(1+10%)^(0.25)-1,因為題目中是有效年利率,是實際利率,不能直接除以4.
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