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歷年期貨從業《基礎知識》試題詳解：交易保證金
1、某交易者在3 月20 日賣出1 手7 月份大豆合約，價格為1840 元/噸，同時買入1 手9 月份大豆合約價格為1890 元/噸，5 月20 日，該交易者買入1 手7 月份大豆合約，價格為1810 元/噸，同時賣出1 手9 月份大豆合約，價格為1875 元/噸，（注：交易所規定1 手=10噸），請計算套利的凈盈虧（）。
A、虧損150 元
B、獲利150 元
C、虧損160 元
D、獲利150 元
答案：B
解析：如題，5 月份合約盈虧情況：1840-1810=30，獲利30 元/噸
7 月份合約盈虧情況：1875-1890=-15，虧損15 元/噸
因此，套利結果：（30-15）*10=150元，獲利150 元。
2、6 月5 日，某投資者在大連商品交易所開倉買進7 月份玉米期貨合約20 手，成交價格2220 元/噸，當天平倉10 手合約，成交價格2230 元/噸，當日結算價格2215 元/噸，交易保證金比例為5%，則該客戶當天的平倉盈虧、持倉盈虧和當日交易保證金分別是（ ）。
A：、500 元 -1000 元 11075 元
B、1000 元 -500 元 11075 元
C、-500 元 -1000 元 11100 元
D、1000 元 500 元 22150 元
答案：B
解析：（1 ）買進20手，價2220元/噸，平倉10手，價2230元/噸→平倉盈虧10手*10噸/手*（2230-2220）元/噸=1000 元
（2）剩余10 手，結算價2215 元/噸→持倉盈虧10 手*10 噸/手*（2215-2220）元/噸=-500 元（3）保證金=10 手*2215 元/噸*10 噸/手*5%=11075 元。
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