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2012年銀行從業(yè)《風險管理》知識點12

來源: 正保會計網校論壇 編輯: 2012/02/03 16:03:19  字體:

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  風險分散

  (一) 含義:通過多樣化的投資來分散和降低風險的方法。

  (二) 主要作用:馬柯維茨,資產組合管理理論:只要兩種資產收益率的相關系數不為1,分散投資于兩種資產就具有降低風險的作用。而對于有相互獨立的多種資產組合而成的投資組合,只要組成資產的個數足夠多,其非系統(tǒng)性風險就可以通過這種分散化的投資完全消除。

  (三) 實現手段:信貸業(yè)務不應集中于同一業(yè)務、同一性質、甚至是同一國家的借款人。

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