十一、大宗交易

　　成交價格的確定

　　1、有漲跌幅限制的證券：在當日漲跌副價格限制范圍內；

　　2、無漲跌幅限制的證券：在前收盤價格的上下30%或當日已成交價格的最高、最低價格之間自行協定確定。

　　（二）申報數量

　　1、上海交易所

　　1）A股：單筆≥50萬股，或者≥300萬人民幣 ；和深交所一樣。

　　2）B股：單筆≥50萬股，或者≥30萬美元；

　　3）基金：單筆≥300萬份，或者≥300萬元；和深交所一樣。

　　4）國債與債券回購：單筆≥1萬手，或者≥1000萬元；

　　5）其他債券：單筆≥1000手，或者≥100萬元。

　　2、深圳證券交易所

　　1） A股：單筆≥50萬股，或者≥300萬人民幣；

　　2）B股：單筆≥5萬股，或者≥30萬港元；

　　3）基金：單筆≥300萬份，或者≥300萬元；

　　4）債券：單筆≥1萬張（人民幣100元面額1張），或者交≥100萬人民幣；

　　5）債券質押式回購：單筆≥1萬張，或者≥100萬元人民幣；

　　6） 多只A股合計：單向買入或賣出≥500萬人民幣，且其中單只A股的交易數量≥20萬股；

　　7）多只基金合計：單向買入或賣出≥500萬元人民幣，且其中單只基金的交易數量≥100萬份；

　　8）多只債券合計：多只債券合計：單向買入或賣出≥100萬人民幣，且單只債券的交易數量≥2000張。

　　十二、股票的特別處理

　　（一）退市風險警示（*ST）

　　1、最近2年連續虧損 ；2、停盤或停牌2個月；3、股權分布不符合上市條件且收購人持有股份≤90%；4、處于股票恢復上市交易日與首個年度披露日期間。

　　（二）其他特別處理（ST）

　　1、最近一個會計年度審計結果顯示股東權益為負；

　　2、最近一個會計年度被出示“無法表示意見”或“否定意見”審計報告；

　　3、退市警示撤銷批準后最近一個會計年度主營業務不正常，或凈利潤為負；

　　4、生產經營活動受到嚴重影響且預計3個月內不能恢復正常。

　　（三）中小板上市公司退市風險警示（*ST）

　　1、最近一個會計年度對外擔保余額超過1億元且占凈資產值的100%以上；

　　2、最近一個會計年度公司違法違規為其控股股東及其他相關聯方提供資金余額超過2000萬元或者占凈資產值的50%以上；

　　3、公司受到深圳證券交易所公開譴責后，24個月內再次受到譴責；

　　4、連續20個交易日，公司股票每日收盤價均低于每股面值；

　　5、連續120個交易日，公司股票累計成交量低于300萬股；

　　十三、固定收益證券交易

　　1、交易時間為9：30-11：30、 13：00-14：00；

　　2、申報價格變動單位為0.001元；

　　3、申報數量單位為手（=1000元面值）；

　　4、交易價格實行漲跌幅度限制，漲跌幅度10%；

　　5、確定報價接受后可成交，待定報價20分鐘內被確認可以成交；

　　6、報價交易中，每筆買賣報價為5000手或其整數倍；

　　7、詢價交易中，詢價方可向5家詢價，詢價發出后20分鐘內接受成交。

　　十四、證券交易公開信息

　　（一）首個交易日不實行價格漲跌幅限制以及對于有價格漲跌幅限制的股票、封閉式基金，競價交易出現以下情形之一的：

　　1、日收盤價格漲跌幅偏離值達到±7%的各前3只股票（基金）

　　2、日價格振幅達到15%的前3只股票（基金）

　　3、日換手率達到20%的前3只股票（基金）

　　證券交易分別公布相關證券當日買入、賣出金額最大的5家會員營業部（或席位）的名稱及買入、賣出金額。

　　（二）股票、封閉式基金競價交易出現下列情況屬于異常波動：

　　1、連續3個交易日內日收盤價格漲跌幅度偏離值達到±20%；

　　2、ST股票和ST*股票連續3個交易日內日內收盤價格漲跌幅度偏離值達到±15%的（包括SST、S*ST）；

　　3、連續3個交易日內日均換手率與前5個交易日的日均換手率比值達到30倍，并且該股票、封閉式基金連續3個交易日內的累計換手率達到20%

　　證券交易分別公布相關證券當日買入、賣出金額最大的5家會員營業部（或席位）的名稱及累計買入、賣出金額。

　　十五、合格境外投資者（QFII）證券交易管理

　　（一）持股比例

　　1、單個境外投資者通過合格投資者持有一家上市公司股票的，持股比例不得超過該公司股份總數的10%；

　　2、所有境外投資者對單個上市公司A股持股比例總和，不超過該上市公司股份總數的20%；

　　3、戰略投資的持股不受上述條件限制。

　　（二）持股報告

　　所有境外投資者對單個上市公司A股持股比例合計達到16%及其后每增加2%，在交易日結束后必須公布持有總數和持股比例。

　　（三）超限處理

　　1、單個合格投資者超

　　自接受到減持通知之日起的5個交易日內予以減持，以滿足持股限定比例要求。

　　2、多個合格投資者合計超限

　　按照“后買先賣”原則確定平倉順序，合格境外投資者自接受到減持通知之日起的5個交易日內予以減持，以滿足持股限定比例要求（即單個持有≤10%、合計持有≤20%）。