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《投資基金》第15章習題一
一、單項選擇題
1.使用現金比例變化法，首先需要確定基金的（ ）。
A.現金比例
B.正常現金比例
C.特殊現金比例
D.投資比例
2.著重對管理公司本身素質的衡量屬于（ ）。
A.基金衡量
B.絕對衡量
C.公司衡量
D.微觀衡量
3.基金績效衡量是對基金經理（ ）的衡量。
A.投資能力
B.管理能力
C.風險偏好
D.穩健性
4.對個別基金績效的衡量屬于（ ）。
A.絕對衡量
B.內部衡量
C.微觀衡量
D.實務衡量
5.擇時能力是基金經理對（ ）的預測能力。
A.市場風險
B.市場整體走勢
C.個別證券走勢
D.市場收益
6.正確的計算擇時能力的公式是（ ）。
A.擇時損益=股票實際配置比例一正常配置比例+（現金實際配置比例一正常配置比例）X現金收益率
B.擇時損益=股票實際配置比例X股票指數收益率+（現金實際配置比例一正常配置比例）X現金收益率
C.擇時損益=（股票實際配置比例一正常配置比例）X股票指數收益率+現金實際配置比例一正常配置比例。
D.擇時損益=（股票實際配置比例一正常配置比例）X股票指數收益率+（現金實際配置比例一正常配置比例）X現金收益率
7.成功概率法是根據對市場走勢的預測而正確改變（ ）對基金擇時能力進行衡量的方法。
A.現金比例的百分比
B.各種證券持有量
C.預期收益率
D.組合風險
8.具有擇時能力的基金經理能夠在（ ）。
A.市場高漲時提高基金組合的β值，市場低迷時也提高基金組合的β值
B.市場高漲時降低基金組合的β值，市揚低迷時提高基金組合的β值
C.市場高漲時降低基金組合的β值，市場低迷時降低基金組合的β值
D.市場高漲時提高基金組合的β值，市場低迷時降低基金組合的β值
9.（ ）以標準差作為基金風險的度量，給出了基金份額標準差的超額收益率。
A.特雷諾指數
B.道氏指數
C.夏普指數
D.詹森指數
10.用公式R=（1+R1）（1+R2）…（1+Rn）-1計算的收益率為（ ）。
A.幾何平均收益率
B.時間加權收益率
C.簡單凈值收益率
D.算術平均收益率
11.（ ）要求用樣本期內所有變量的樣本數據進行回歸計算。
A.詹森指數
B.夏普指數
C.標準普爾指數
D.特雷諾指數
12.對表現好壞的基金衡量會涉及到（ ）的選擇問題。
A.風險水平
B.比較基準
C.操作策略
D.業績計算時期
13.對基金績效做出有效的衡量，不需要考慮（ ）。
A.基金的風險水平
B.比較基準
C.基金的投資目標
D.基金經理的能力
14.績效衡量的一個隱含假設是（ ）。
A.組合收益是可測的
B.基金本身的情況是不穩定的
C.基金本身的情況是穩定的
D.組合風險是可測的
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