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注會(huì)考試《財(cái)務(wù)成本管理》每日一練：多種證券投資組合的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬
多項(xiàng)選擇題
◎假設(shè)甲、乙證券收益的相關(guān)系數(shù)接近于零，甲證券的預(yù)期報(bào)酬率為6%（標(biāo)準(zhǔn)差10%），乙證券的預(yù)期報(bào)酬率為8%（標(biāo)準(zhǔn)差為15%），則由甲、乙證券構(gòu)成的投資組合（ ）。
A.最低的預(yù)期報(bào)酬率為6%
B.最高的預(yù)期報(bào)酬率為8%
C.最高的標(biāo)準(zhǔn)差為15%
D.最低的標(biāo)準(zhǔn)差為10%
正確答案：ABC
答案解析：投資組合的預(yù)期報(bào)酬率等于單項(xiàng)資產(chǎn)預(yù)期報(bào)酬率的加權(quán)平均數(shù)，由此可知，選項(xiàng)A、B的說法正確；如果相關(guān)系數(shù)小于1，則投資組合會(huì)產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)，并且相關(guān)系數(shù)越小，風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)越強(qiáng)，投資組合最低的標(biāo)準(zhǔn)差越小，根據(jù)教材例題可知，當(dāng)相關(guān)系數(shù)為0.2時(shí)投資組合最低的標(biāo)準(zhǔn)差已經(jīng)明顯低于單項(xiàng)資產(chǎn)的最低標(biāo)準(zhǔn)差，而本題的相關(guān)系數(shù)接近于零，因此，投資組合最低的標(biāo)準(zhǔn)差一定低于單項(xiàng)資產(chǎn)的最低標(biāo)準(zhǔn)差（10%），所以，選項(xiàng)D的說法不正確。由于投資組合不可能增加風(fēng)險(xiǎn)，所以，選項(xiàng)C的說法正確。
【知識(shí)點(diǎn)】多種證券投資組合的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬
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2012-8-10
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