為做好股票期權(quán)業(yè)務(wù)上線準(zhǔn)備工作，確保結(jié)算業(yè)務(wù)平穩(wěn)運(yùn)行，現(xiàn)將有關(guān)注意事項(xiàng)通知如下：

一、結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額

本公司對(duì)結(jié)算參與人股票期權(quán)保證金賬戶設(shè)置結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額（經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)和自營(yíng)業(yè)務(wù)各人民幣200萬(wàn)元），結(jié)算參與人需以自有資金繳納結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額。

二、結(jié)算擔(dān)保金

業(yè)務(wù)開(kāi)展初期，本公司向結(jié)算參與人收取結(jié)算擔(dān)保金基礎(chǔ)部分，具有本公司期權(quán)委托結(jié)算業(yè)務(wù)資格的結(jié)算參與人繳納基礎(chǔ)結(jié)算擔(dān)保金的標(biāo)準(zhǔn)為人民幣1000萬(wàn)元，不具有本公司期權(quán)委托結(jié)算業(yè)務(wù)資格的結(jié)算參與人繳納基礎(chǔ)結(jié)算擔(dān)保金的標(biāo)準(zhǔn)為人民幣500萬(wàn)元，結(jié)算參與人需按法人為單位以自有資金繳納結(jié)算擔(dān)保金。結(jié)算擔(dān)保金變動(dòng)部分暫不收取，具體收取時(shí)間另行通知。

三、股票期權(quán)結(jié)算銀行

目前，獲得本公司股票期權(quán)結(jié)算銀行資格的銀行為工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行，中國(guó)銀行、交通銀行、浦發(fā)銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、中信銀行。結(jié)算參與人需通過(guò)上述銀行辦理股票期權(quán)結(jié)算相關(guān)的資金劃撥業(yè)務(wù)。

四、資金劃撥

1、資金劃入

股票期權(quán)資金保證金賬戶的入金辦理時(shí)間為工作日8：30-16：00.結(jié)算參與人將資金劃入至本公司股票期權(quán)結(jié)算銀行A股結(jié)算備付金專(zhuān)用存款賬戶（詳見(jiàn)附件一），并注明股票期權(quán)資金保證金賬戶賬號(hào)（18位），本公司9：00開(kāi)始將股票期權(quán)資金保證金賬戶入金情況實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)上海證券交易所（15：00以后的入金除外）。

2、資金劃出

業(yè)務(wù)初期，股票期權(quán)資金保證金賬戶的日間實(shí)時(shí)出金業(yè)務(wù)暫不實(shí)施，本公司日終根據(jù)結(jié)算參與人預(yù)約劃款申請(qǐng)完成資金劃出。結(jié)算參與人資金預(yù)約劃出申報(bào)時(shí)間為8：30-15：30，本公司處理時(shí)間為16：30-17：00.

五、ETF現(xiàn)貨結(jié)算安排

本公司對(duì)ETF交易結(jié)算實(shí)施證券待交收制度，結(jié)算參與人需注意現(xiàn)貨市場(chǎng)T+0資金預(yù)交收情況，避免因T+0預(yù)交收資金不足導(dǎo)致合約標(biāo)的ETF被待交收，進(jìn)而導(dǎo)致出現(xiàn)備兌證券鎖定不足、認(rèn)沽期權(quán)行權(quán)申報(bào)檢查失敗和行權(quán)交割可用證券不足等情況。

六、上線演練

請(qǐng)各結(jié)算參與人抓緊完成技術(shù)系統(tǒng)準(zhǔn)備，認(rèn)真按要求參與上海證券交易所與本公司組織的上線演練和直達(dá)測(cè)試，使用真實(shí)衍生品合約賬戶進(jìn)行測(cè)試。

特此通知。

中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
二○一五年一月二十九日