新用戶掃碼下載
掃碼下載APP
及時接收考試資訊及
備考信息
FRM P1金融市場與產(chǎn)品重要知識點—交叉對沖
金融市場與產(chǎn)品作為FRM P1考試當中占比百分之30的考試科目，可以說是我們備考的重中之重！正保會計網(wǎng)校的老師給大家整理了金融市場與產(chǎn)品科目里面的重要知識點，知識點搭配例題，幫助大家更好的吸收！今日一起來學習交叉對沖吧！
不要急！先來看看LuLu老師的整體科目介紹！
↓↓↓
?知識點：交叉對沖?
常考點：
1. 注意分母是期貨合約的標準差，分子是標的資產(chǎn)的標準差。
2. 相關性越高，對沖效果越好。
例題：
The hedge ratio is the ratio of derivatives to a spot position(or vice versa that achieves an objective such as minimizing or eliminating risk). Suppose that the standard deviation of quarterly changes in the price of a commodity is 0.57, the standard deviation of quarterly changes in the price of a futures contract on the commodity is 0.85, and the correlation between the two changes is 0.3876.
What is the optimal hedge ratio for a 3-month contract?
A.0.1893
B.0.2135
C.0.2381
D.0.2599
【正確答案】D
【答案解析】
以上就是FRM P1金融市場與產(chǎn)品重要知識點-交叉對沖的相關內(nèi)容，后期小編會持續(xù)給大家更新相關重要知識點，小伙伴們可以關注【 備考經(jīng)驗 】欄目查看！
學員討論（0）
推薦閱讀
相關資訊
新用戶掃碼下載
京公網(wǎng)安備 11010802044457號