FRM一級(jí)考試是金融風(fēng)險(xiǎn)管理師（Financial Risk Manager）認(rèn)證考試的第一級(jí)別。FRM考試一共分為兩級(jí)，分別為PART1和PART2，考生需要依次通過(guò)考試才有資格申請(qǐng)F(tuán)RM證書(shū)，F(xiàn)RM一級(jí)和二級(jí)可以同時(shí)進(jìn)行報(bào)考，但一級(jí)沒(méi)通過(guò)的話，二級(jí)考試的試卷不會(huì)評(píng)分。

這項(xiàng)考試主要是評(píng)估考生在金融風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的知識(shí)和技能。備考FRM一級(jí)的考生作為備考小白，在開(kāi)始學(xué)習(xí)前要先弄懂考試考什么，考試的時(shí)間是什么什么，下面我們就一起來(lái)了解一下吧！

?風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)

主要的考察范圍包括風(fēng)險(xiǎn)管理框架，組合投資，金融災(zāi)難案例和道德。包括：風(fēng)險(xiǎn)管理的作用、基本風(fēng)險(xiǎn)類型、測(cè)量和管理工具、風(fēng)險(xiǎn)管理的創(chuàng)造價(jià)值、現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論、資本資產(chǎn)定價(jià)模型的標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo)準(zhǔn)、指數(shù)模型、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效測(cè)量、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理、金融災(zāi)難和風(fēng)險(xiǎn)管理失敗、個(gè)案研究、道德和德為策略的代碼等。

在考試中整體占比大概為20%。

?定量分析

主要學(xué)習(xí)概率論、統(tǒng)計(jì)學(xué)、線性回歸、時(shí)間序列等內(nèi)容。主要包括：離散型和連續(xù)型概率分布、人口和樣本統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)計(jì)推斷和假設(shè)檢驗(yàn)、分療的參數(shù)估計(jì)、統(tǒng)計(jì)關(guān)系的圖形表示、單元和多元線性回歸、蒙特卡羅法、相關(guān)型估計(jì)和使用EWMA和GARCH模型的波動(dòng)、波動(dòng)率期限結(jié)構(gòu)。

在考試中整體占比大概為20%。

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?金融市場(chǎng)及產(chǎn)品

這一門主要聚焦固定收益和衍生品。包括：場(chǎng)外交易市場(chǎng)機(jī)制、遠(yuǎn)期期貨掉期和期權(quán)、利率水平和利率敏感性措施、固定收益證券衍生品、利率、外匯、股票、商品衍生產(chǎn)品、外匯風(fēng)險(xiǎn)、公司債、信用等級(jí)評(píng)定機(jī)構(gòu)。

在考試中整體占比大概為30%。

?估值和風(fēng)險(xiǎn)模型

這門課主要可以拆分成兩大部分：一個(gè)就是學(xué)習(xí)產(chǎn)品的估值，另一部分就是風(fēng)險(xiǎn)建模。包括：風(fēng)險(xiǎn)階值、期權(quán)估值、固定收益證券估值、國(guó)家和主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)模型與管理、外部和內(nèi)部信用評(píng)級(jí)、預(yù)期和非預(yù)期損失、操作風(fēng)險(xiǎn)、壓力測(cè)試和情景分析。

在考試中整體占比大概為20%。

FRM一級(jí)考試內(nèi)容側(cè)重基本的金融工具理論知識(shí)、金融市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)和它們的詳細(xì)定義，以及計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)的方法。此部分考試的目標(biāo)是確保FRM考生更好地理解作為一個(gè)成功的金融風(fēng)險(xiǎn)管理者需要了解的基本金融工具的知識(shí)。FRM一級(jí)考試更側(cè)重于概念的理解而非實(shí)用性。

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FRM一級(jí)考試的備考是有方法的。

FRM一級(jí)考試目前在每年分為三個(gè)時(shí)間段。2024年FRM考試會(huì)在5月、8月及11月份進(jìn)行。考試時(shí)間一般為幾天，考生可以根據(jù)自己的時(shí)間安排選擇合適的考試時(shí)間。