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買賣期權(quán)平價定理
期權(quán)是CMA考試中非常重要的一部分內(nèi)容，也是相對比較難理解的一個知識點，如果大家有一定財務(wù)管理的基礎(chǔ)，那么學(xué)習(xí)起來會好一些，否則就需要自己在課下花一些時間來了解一下期權(quán)的相關(guān)內(nèi)容（推薦大家可以看一下CPA的財務(wù)管理教材相關(guān)內(nèi)容）。今天，我們一起來學(xué)習(xí)一個非常重要的公式——買賣期權(quán)平價定理。
公式：
購入股票＋購入看跌期權(quán)＝購入看漲期權(quán)＋購入面值為行權(quán)價格的零息債券
變形：
（1）購入股票＋購入看跌期權(quán)＋出售看漲期權(quán)＝購入面值為行權(quán)價格的零息債券
（2）標(biāo)的股票價格＋看跌期權(quán)價格＝看漲期權(quán)價格＋行權(quán)價格現(xiàn)值
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