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銀行中級考試《風險管理》每日一練：風險價值（06.01）
拼一分高一分，一分就能成就你的終生！正保會計網校為您提供銀行中級考試每日一練免費練習，希望對您備考引行中級有幫助！以下是銀行中級考試《風險管理》每日一練，快來練習吧~
單選題
關于風險價值的說法，錯誤的是（ ）。
A、VaR模型完全是基于統(tǒng)計分析基礎上的風險計量技術
B、VaR模型與傳統(tǒng)風險計量的手段相同
C、按推算資產組合收益的概率分布模型不同，主要有歷史模擬法、方差一協(xié)方差法和蒙特卡洛模擬法
D、VaR是指在市場正常波動下，某一金融資產或證券組合的最大可能損失
查看答案解析
【答案】
B 【解析】
本題考查風險價值。選項B錯誤，與傳統(tǒng)風險計量的手段不同，VaR模型完全是基于統(tǒng)計分析基礎上的風險計量技術。參見教材P438。 
銀行中級考試：每日一練《銀行法律法規(guī)》（06.01）
銀行中級考試每日一練題目都是網校老師精心整理的，每一道題都會有相應知識點的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評，每周根據大家的測試結果，對于正確率較低的題目進行一下點評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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