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銀行從業資格考試《風險管理》第三章第三節信用風險監測與報告三
正保會計網校為了幫助廣大考生充分備考，整理了銀行從業資格考試知識點供大家參考，希望對廣大考生有所幫助，祝大家學習愉快，夢想成真！
第三章 信用風險管理
3.3 信用風險監測與報告
3.3.1 風險監測對象
2.組合風險監測
組合層面的風險監測把多種信貸資產作為投資組合進行整體監測。商業銀行組合風險監測主要有兩種方法：
（1）傳統的組合監測方法。傳統的組合監測方法主要是對信貸資產組合的授信集中度和結構進行分析監測。授信集中是指相對于商業銀行資本金、總資產或總體風險水平而言，存在較大潛在風險的授信。結構分析包括行業、客戶、產品、區域等的資產質量、收益（利潤貢獻度）等維度。商業銀行可以依據風綜合指標或指數。
（2）資產組合模型。商業銀行在計量每個暴露的信用風險，即估計每個暴露的未來價值概率分布的基礎上，就能夠計量組合整體的未來價值概率分布。通常有兩種方法：
①估計各暴露之間的相關性，從而得到整體價值的概率分布。當然，估計大量個體暴露之間的相關性非常困難，一般把暴露歸成若干類別，假設每一類別內的個體暴露完全相關。在得到各個類別未來價值的概率分布后，再估計風險類別之間的相關性，從而得到整體的未來價值概率分布。
②不處理各暴露之間的相關性，而把投資組合看成一個整體，直接估計該組合資產的未來價值概率分布。組合監測能夠體現多樣化投資產生的風險分散效果，防止國別、行業、區域、產品等維度的風險集中度過高，實現資源的最優化配置。
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