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下列關于兩種證券組合的機會集曲線的說法中，正確的是？
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【例題·單選題】（2013年）下列關于兩種證券組合的機會集曲線的說法中，正確的是（ ）。
A.曲線上的點均為有效組合
B.曲線上報酬率最低點是最小方差組合點
C.兩種證券報酬率的相關系數越大，曲線彎曲程度越小
D.兩種證券報酬率的標準差越接近，曲線彎曲程度越小
『正確答案』 C
『答案解析』機會集曲線的有效組合是從最小方差組合至最高報酬率點，選項A錯誤；最小方差組合點可能比組合中報酬率較低的證券的標準差還要小，選項B錯誤；兩種證券報酬率的相關系數越大，機會集曲線彎曲程度越小，選項C正確；機會集曲線的彎曲程度主要取決于兩種證券報酬率的相關系數，選項D錯誤。
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