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注會習題：屬于建立二叉樹期權定價模型假設基礎的有
目標在遠方，路在自己腳下。從今天起，請做個勇敢的注冊會計師備考人吧！注會練習題以知識點為單元，通過碎片化的練習分解，幫助大家理解各個知識點。以下是注會《財管》精選練習題，快來學習吧！
多選題
下列各項中，屬于建立二叉樹期權定價模型假設基礎的有( )。
A、市場投資沒有交易成本
B、投資者都是價格的接受者
C、不允許完全使用賣空所得款項
D、未來股票的價格將是兩種可能值中的一個
查看答案解析
【答案】
ABD【解析】
建立二叉樹期權定價模型的假設基礎包括：(1)市場投資沒有交易成本;(2)投資者都是價格的接受者;(3)允許完全使用賣空所得款項;(4)允許以無風險報酬率借入或貸出款項;(5)未來股票的價格將是兩種可能值中的一個。所以答案是選項ABD。
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