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注冊會計師考試《財務(wù)成本管理》每日一練：風(fēng)險組合
單選題
已知風(fēng)險組合的期望報酬率和標(biāo)準(zhǔn)離差分別為15%和20%，無風(fēng)險報酬率為8%，某投資者將自有資金100萬元中的20萬元投資于無風(fēng)險資產(chǎn)，其余的80萬元資金全部投資于風(fēng)險組合，則下列說法中不正確的是（ ）。
A、總期望報酬率為13.6%
B、總標(biāo)準(zhǔn)差為16%
C、該組合位于M點(diǎn)的右側(cè)
D、資本市場線斜率為0.35
【正確答案】C
【答案解析】Q＝80／100＝0.8，總期望報酬率＝0.8×15%＋（1－0.8）×8%＝13.6%；總標(biāo)準(zhǔn)差＝0.8×20%＝16%，根據(jù)Q＝0.8小于1可知，該組合位于M點(diǎn)的左側(cè)（或根據(jù)同時持有無風(fēng)險資產(chǎn)和風(fēng)險資產(chǎn)組合可知，該組合位于M點(diǎn)的左側(cè)）；資本市場線斜率＝（15%－8%）／（20%－0）＝0.35。
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注冊會計師：每日一練《經(jīng)濟(jì)法》（2012013-11-30）
注冊會計師：每日一練《公司戰(zhàn)略與風(fēng)險管理》（2013-11-30）
正保會計網(wǎng)校
2013-11-30
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