單選題
公司目前的股票市價為100元，期權市場上以1股該股票為標的資產的、到期時間為半年的看漲期權和看跌期權的執行價格均為98元，年無風險利率為4%。若看漲期權的價值為16.03元，則看跌期權價值為（ ）元。
A、16.03
B、12.11
C、2
D、14.03
【正確答案】B
【答案解析】本題考核平價定理。看跌期權價值＝看漲期權價值－標的資產價格＋執行價格現值＝16.03－100＋98/1.02＝12.11（元）。
注冊會計師：每日一練《公司戰略與風險管理》（2014-03-10）
正保會計網校
2014-03-10
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