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注冊會計師《財務成本管理》每日一練：資本資產定價（5.5）
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單選題
下列有關風險的說法中，不正確的是（ ）。
A、相關系數為＋1的資產構成的投資組合的標準差等于組合中單項資產的標準差的加權平均數
B、對于兩種資產構成的投資組合，最小方差組合的標準差有可能小于單項資產的最低標準差
C、按照資本資產定價模型理論，單一證券的系統風險可由β系數來度量，而且其風險與收益之間的關系可由資本市場線來描述
D、投資組合的β系數等于組合中單項資產的β系數的加權平均數
【正確答案】C
【答案解析】按照資本資產定價模型理論，單一證券的系統風險可由β系數來度量，而且其風險與收益之間的關系可由證券市場線來描述，所以選項C的說法不正確。
注冊會計師：每日一練《公司戰略與風險管理》（2015-05-05）
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正保會計網校
2015-05-05
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