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2014年注會考試《財務成本管理》每日一練：期權(quán)平價定理
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多選題
依據(jù)平價定理，下列表達式不正確的是（ ）。
A、看漲期權(quán)價格－看跌期權(quán)價格＝標的資產(chǎn)價格－執(zhí)行價格現(xiàn)值
B、看漲期權(quán)價格－看跌期權(quán)價格＝標的資產(chǎn)價格－執(zhí)行價格
C、看漲期權(quán)價格＋執(zhí)行價格現(xiàn)值＝標的資產(chǎn)價格＋看跌期權(quán)價格
D、看漲期權(quán)價格＋看跌期權(quán)價格＝標的資產(chǎn)價格＋執(zhí)行價格
【正確答案】BD
【答案解析】本題考核期權(quán)平價定理。對于歐式期權(quán)，假定看漲期權(quán)和看跌期權(quán)有相同的執(zhí)行價格和到期日，則有下述等式：看漲期權(quán)價格－看跌期權(quán)價格＝標的資產(chǎn)價格－執(zhí)行價格現(xiàn)值，這個關(guān)系就是平價定理。
注冊會計師：每日一練《經(jīng)濟法》（2014-09-08）
注冊會計師：每日一練《公司戰(zhàn)略與風險管理》（2014-09-08）
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正保會計網(wǎng)校
2014-09-08
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