單選題
兩種期權的執行價值均為60元，6個月后到期，6個月的無風險利率為4%，股票的現行價格為72元，看漲期權的價格為18元，則看跌期權的價格為（ ）元。
A、6
B、14.31
C、17.31
D、3.69
【正確答案】D
【答案解析】本題考核看漲期權-看跌期權平價定理。根據期權的平價定理公式：看漲期權價格－看跌期權價格＝標的資產價格－執行價格現值，得出看跌期權價格＝看漲期權價格＋執行價格現值－標的資產價格＝18＋60／（1＋4%）－72＝3.69（元）。
注冊會計師：每日一練《公司戰略與風險管理》（2014-03-06）
正保會計網校
2014-03-06
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