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2016注會《財管》每日一練：投資組合的風險和報酬（1.9）
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多選題
下列說法中正確的有（ ）。
A、組合標準差不會大于組合中各資產標準差的加權平均數
B、充分投資組合的風險，不僅受證券之間協方差的影響，還與各證券本身的方差有關
C、組合中證券報酬率的相關系數越大，組合分散風險的作用越大
D、如果能以無風險利率自由借貸，則投資人都會選擇資本市場線上的組合進行投資
【正確答案】AD
【答案解析】本題考核投資組合的風險和報酬。充分投資組合的風險，只受證券之間協方差的影響，而與各證券本身的方差無關，選項B不正確；組合中證券報酬率的相關系數越大，組合分散風險的作用越小，選項C不正確。
注冊會計師：每日一練《公司戰略與風險管理》（2016-01-09）
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正保會計網校
2016-01-09
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