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2019年中級會計職稱《財務管理》試題之資產
【多選題】下列有關兩項資產構成的投資組合的表述中，不正確的有（ ）。
A.如果相關系數為＋1，則投資組合的標準差等于兩項資產標準差的算術平均數
B.如果相關系數為－1，則投資組合的標準差最小，甚至可能等于0
C.如果相關系數為0，則投資組合不能分散風險
D.只要相關系數小于1，則投資組合的標準差就一定小于單項資產標準差的加權平均數
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【答案】
AC
【解析】
根據兩項資產構成的投資組合的標準差的公式可知，相關系數為＋1，則投資組合的標準差等于兩項資產標準差的加權平均數，只有在投資比例相等的情況下，投資組合的標準差才等于兩項資產標準差的算術平均數，因此，選項A的說法不正確；根據兩項資產構成的投資組合的標準差的公式可知，選項B和選項D的說法正確；只有在相關系數等于1的情況下，組合才不能分散風險，此時，組合的標準差＝單項資產的標準差的加權平均數；只要相關系數
想要放棄的時候記得跟自己說“只要再堅持一下，再堅持一下，勝利就是屬于你的”！既然選擇了中級會計資格，就要朝著它勇敢向前，中級會計資格《財務管理》的學習，每天進步一點點，基礎扎實一點點，備考也就會更容易一點點。快來跟著正保會計網校一起學習吧！加入正保會計網校大家庭
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