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如果某單項資產(chǎn)的β值等于1.2，則下列表述中正確的有（?。?。
【多選題】如果某單項資產(chǎn)的β值等于1.2，則下列表述中正確的有（?。?/p>
A、該資產(chǎn)收益率的變動幅度大于市場組合收益率的變動幅度
B、該資產(chǎn)所含系統(tǒng)風險是整個市場投資組合風險的1.2倍
C、該資產(chǎn)所含風險是整個市場投資組合風險的1.2倍
D、該資產(chǎn)的風險收益率大于市場組合的收益率
【正確答案】：AB
【解析】：當某資產(chǎn)的β系數(shù)大于1時，說明該資產(chǎn)收益率的變動幅度大于市場組合收益率的變動幅度，其所含的系統(tǒng)風險大于市場組合的風險。由于該項資產(chǎn)的β值等于1.2，表明該項資產(chǎn)所含系統(tǒng)風險是整個市場投資組合風險的1.2倍。所以選項AB的表述正確。β系數(shù)反映的是系統(tǒng)風險，不是總風險，所以選項C的表述不正確。根據(jù)β系數(shù)計算出的是必要收益率，選項D中“風險收益率”應該改為“必要收益率”。
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