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?中級會計(jì)職稱財(cái)務(wù)管理練習(xí)題：證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險及其衡量
浪花從不留戀軟沙上的腳印，只為自由奮勇向前，要改變，努力就從此刻開始！正保會計(jì)網(wǎng)校為大家準(zhǔn)備了2020年中級會計(jì)職稱財(cái)務(wù)管理練習(xí)題，今天的學(xué)習(xí)就從多做對一個中級會計(jì)職稱財(cái)務(wù)管理練習(xí)題開始吧！
下列有關(guān)兩項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的表述中，不正確的有（ ）。
A.如果相關(guān)系數(shù)為＋1，則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)平均數(shù)
B.如果相關(guān)系數(shù)為－1，則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差最小，甚至可能等于0
C.如果相關(guān)系數(shù)為0，則投資組合不能分散風(fēng)險
D.只要相關(guān)系數(shù)小于1，則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差就一定小于單項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)
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【答案】
AC【解析】
根據(jù)兩項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差的公式可知，相關(guān)系數(shù)為＋1，則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)，只有在投資比例相等的情況下，投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差才等于兩項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)平均數(shù)，因此，選項(xiàng)A的說法不正確；根據(jù)兩項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差的公式可知，選項(xiàng)B和選項(xiàng)D的說法正確；只有在相關(guān)系數(shù)等于1的情況下，組合才不能分散風(fēng)險，此時，組合的標(biāo)準(zhǔn)差＝單項(xiàng)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)；只要相關(guān)系數(shù)小于1，組合就能分散風(fēng)險，此時，組合的標(biāo)準(zhǔn)差＜單項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)，所以，C的說法不正確。
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