證券資產(chǎn)組合的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)也被稱為特定風(fēng)險(xiǎn)或獨(dú)立風(fēng)險(xiǎn)，是指影響某個(gè)特定證券或資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，而不是整個(gè)市場或行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)。衡量證券資產(chǎn)組合的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)通常使用標(biāo)準(zhǔn)差或方差來評估。以下是一些常用的方法：
1. 方差：方差是一種衡量數(shù)據(jù)分散程度的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)。在證券投資中，可以通過計(jì)算證券收益率的方差來衡量其非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。方差越大，證券的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)越高。
2. 標(biāo)準(zhǔn)差：標(biāo)準(zhǔn)差是方差的平方根，是一種衡量數(shù)據(jù)波動(dòng)性的指標(biāo)。在證券投資中，標(biāo)準(zhǔn)差通常被用來衡量證券收益率的波動(dòng)程度，從而評估非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
3. Beta系數(shù)：Beta系數(shù)是衡量證券相對于市場整體波動(dòng)的指標(biāo)。如果證券的Beta系數(shù)高于1，表示該證券的波動(dòng)性高于市場平均水平，即其非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高。
4. 相關(guān)系數(shù)：相關(guān)系數(shù)用來衡量不同證券之間的相關(guān)性。相關(guān)系數(shù)接近于1表示兩個(gè)證券的價(jià)格波動(dòng)高度相關(guān)，而相關(guān)系數(shù)接近于0表示兩個(gè)證券價(jià)格波動(dòng)基本獨(dú)立，即其非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相對較低。

通過以上方法，投資者可以評估證券資產(chǎn)組合中各個(gè)證券的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)水平，從而更好地管理投資組合的風(fēng)險(xiǎn)。