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中級(jí)職稱《財(cái)務(wù)管理》知識(shí)點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)分散功能（06.26）
證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)分散功能
【結(jié)論】組合風(fēng)險(xiǎn)的大小與兩項(xiàng)資產(chǎn)收益率之間的變動(dòng)關(guān)系（相關(guān)性）有關(guān)。反映資產(chǎn)收益率之間相關(guān)性的指標(biāo)是相關(guān)系數(shù)。
相關(guān)系數(shù)
相關(guān)系數(shù)總是在－1到＋1之間的范圍內(nèi)變動(dòng)，－1代表完全負(fù)相關(guān)，＋1代表完全正相關(guān)。
（1）－1≤ρ≤1。
（2）相關(guān)系數(shù)＝1，表示兩項(xiàng)資產(chǎn)收益率的變化方向和變化幅度完全相同。
（3）相關(guān)系數(shù)＝－1，表示兩項(xiàng)資產(chǎn)收益率的變化方向和變化幅度完全相反。
（4）相關(guān)系數(shù)＝0，不相關(guān)。
兩項(xiàng)證券資產(chǎn)組合的收益率的方差滿足以下關(guān)系式：
（a＋b）2＝a2＋b2＋2ab，a＝w1σ1，b＝w2σ2。
以上內(nèi)容是正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校整理的論壇學(xué)員為大家整理的2015年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試知識(shí)點(diǎn)，希望對(duì)大家有所幫助。2015年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試的備考日益緊張，你準(zhǔn)備好了嗎？為了讓考生有充足的時(shí)間備考，2015年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱新課已搶先開(kāi)通（免費(fèi)試聽(tīng)>>）！祝您夢(mèng)想成真！
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