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2024中級財務管理考前沖刺黃金考點30個-13
2024年中級會計職稱考試在即，考前必須要將重要的知識點再仔細過一遍，跟著網校的腳步，現在開始吧！
相關系數不同取值的含義
取值含義ρ1,2等于1兩項資產的收益率具有完全正相關的關系，此時，兩項資產的收益率變化方向和變化幅度完全相同，兩項資產的風險完全不能互相抵消，所以，這樣的組合不能抵消任何風險?！咎崾尽看藭r，組合的風險等于組合中各項資產風險的加權平均數（σp＝W1σ1＋W2σ2），且此時組合風險達到最大值ρ1,2等于－1兩項資產的收益率具有完全負相關的關系，此時，兩項資產的收益率變化方向相反、變化幅度相同。兩項資產的風險可以充分地抵消，所以，這樣的組合能最大程度地抵消風險，甚至完全消除?！咎崾尽看藭r，組合的風險達到最小值（｜σp＝W1σ1－W2σ2｜）ρ1,2通常介于（-1，1）之間即兩種資產具有不完全的相關關系，因此會有0＜σp＜（W1σ1＋W2σ2），即證券資產組合收益率的標準差小于組合中各資產收益率標準差的加權平均值（或者說：證券資產組合的風險小于組合中各項資產風險的加權平均值），因此，大多數情況下，證券資產組合能夠分散風險，但不能完全消除風險。
2024年中級會計考試馬上就要來了，聰明人一定懂得抓住最后的復習時間，最后沖刺時刻，請您務必全力以赴！
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