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中級經濟師《金融》每日一練：最佳套期保值（03.19）
中級經濟師的學習是個漫長而艱辛的過程，撐得住艱辛，耐得住寂寞，唯有不變的堅持，才讓我們一步步變成更優秀的自己。既然選擇了參加中級經濟師考試，那就要朝著它勇敢向前，每天進步一點點，基礎扎實一點點，通過中級經濟師考試也就會更容易一點點，快來練習吧！
單選題
某公司打算運用6個月期的滬深200股價指數期貨為其價值500萬元的股票組合套期保值，該組合的β值為1，當時的期貨價格為1000元，則該公司應賣出的期貨合約數量為（ ）份。
A、15
B、25
C、30
D、60
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【答案】
B 【解析】
本題考查股指期貨最佳套期保值數量。 最佳套期保值需要的期貨N＝β×VS/VF＝1×500萬元/（200×1000）=25。 其中，VS為股票組合的價值；VF為單位股指期貨合約的價值（等于期貨價格乘以合約大小）。 
中級經濟師每日一練題目都是網校老師精心整理的，每一道題都會有相應知識點的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評，每周根據大家的測試結果，對于正確率較低的題目進行一下點評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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