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中級經濟師《金融》每日一練：金融期貨（2020.01.26）
對于備考生來說，要把每一天都當做是一個新起點，并且每一天都有一點新收獲，就這樣不斷積累，不斷進步才能在最終的考試中收獲令自己滿意的成績。正保會計網校為您提供每日一練免費練習，希望對您備考中級經濟師有幫助！以下是中級經濟師《金融》每日一練，快來練習吧~
單選題
某公司打算運用3個月期的S&P500股價指數期貨為其價值500萬美元的股票組合套期保值，該組合的β值為1.2，當時的期貨價格為400，則該公司應賣出的期貨合約的數量為（ ）。
A、30
B、45
C、50
D、90
查看答案解析
【答案】
A 【解析】
本題考查金融期貨的套期保值。注意：S&P500標準普爾500一個包含500種股票的指數。所以，一份該期貨合約的價值為：500×400=20萬元。
所以，根據最佳套期保值需要的期貨數量為：N＝β×（VS/VF）＝1.2×（500/20）=30份。 
中級經濟師每日一練題目都是網校老師精心整理的，每一道題都會有相應知識點的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評，每周根據大家的測試結果，對于正確率較低的題目進行一下點評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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