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中級經濟師《金融》每日一練：股指期貨保值（01.24）
單選題：
某公司打算運用3個月期的滬深300股價指數期貨為其價值600萬元的股票組合套期保值，該組合的β值為1.2，當時的期貨價格為400元，則該公司應賣出的期貨合約數量為（ ）份。
A.15
B.27
C.30
D.60
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【答案】
D【解析】
【答案解析】本題考查股指期貨最佳套期保值數量。最佳套期保值需要的期貨N＝β×VS/VF＝1.2×600萬元/（300×400）=60。其中，VS為股票組合的價值；VF為單位股指期貨合約的價值（等于期貨價格乘以合約大小）。
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