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中級經濟師金融易錯題：股指期貨最佳套期保值數量
2020年經濟師10月31日進行考試，留給經濟師備考的時間不多了，提早開始學習吧。正保會計網校為各位伙伴準備了中級經濟師金融易錯練習題，希望您再備考時候多加注意。
單選題：
某公司打算運用6個月期的S&P500股價指數期貨為其價值500萬美元的股票組合套期保值，該組合的β值為1.8，當時的期貨價格為400。由于一份該期貨合約的價值為400×500＝20萬美元，因此該公司應賣出的期貨合約的數量為（ ）份。
A.30
B.40
C.45
D.50
【正確答案】 C
【答案解析】 本題考查股指期貨最佳套期保值數量。N＝β（Vs/VF）＝1.8×（500/20）＝45（份）。公式中，VS為股票組合的價值；VF為單位股指期貨合約的價值；β為該股票組合與期貨標的股指的系數。
同學，這道題做對了嗎？如果做對了就繼續練習吧！>>點擊查看更多練習題
沒有做對的同學也不要灰心喲！結合答案解析理解一下題意及分析，實在還有不懂的可以在網校答疑板上留言問老師哦！2020年經濟師改革來襲，考試難度或將再提升，建議大家早備考早拿證，跟著網校經濟師老師一起學習，點擊了解課程詳情>>
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