中級(jí)經(jīng)濟(jì)師金融易錯(cuò)題：期權(quán)定價(jià)理論8.15-8.21

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來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校編輯：wangweina 2019/08/27 15:28:33　字體：大小

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“書讀百遍，其義自見”，古人也一直在強(qiáng)調(diào)重復(fù)學(xué)習(xí)的重要性。如今備考經(jīng)濟(jì)師也一樣，不斷地重復(fù)做題訓(xùn)練，踏踏實(shí)實(shí)的學(xué)習(xí)課本，才是關(guān)鍵。有空就刷題，網(wǎng)校題庫每天都要做！2019年經(jīng)濟(jì)師考試時(shí)間為11月2日、3日，距離考試時(shí)間接近了，多看書，勤做題是大有裨益的。

在經(jīng)濟(jì)師考試備考中，總會(huì)遇到很多攔路虎，正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校小編特整理了中級(jí)經(jīng)濟(jì)師金融易錯(cuò)題，供大家參考，希望您可以勤加練習(xí)，掃清經(jīng)濟(jì)師備考路上的攔路虎。

期權(quán)定價(jià)理論中，布萊克—斯科爾斯模型的基本假定有（　）。

A.無風(fēng)險(xiǎn)利率r為常數(shù)

B.存在無風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)

C.市場(chǎng)交易是連續(xù)的，不存在跳躍式或間斷式變化

D.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率為常數(shù)

E.標(biāo)的資產(chǎn)在期權(quán)到期時(shí)間之前不支付股息和紅利

【正確答案】 ACDE

【答案解析】本題考查布萊克—斯科爾斯模型的基本假定。布萊克—斯科爾斯模型的基本假定：無風(fēng)險(xiǎn)利率r為常數(shù)；沒有交易成本、稅收和賣空限制，不存在無風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)；標(biāo)的資產(chǎn)在期權(quán)到期時(shí)間之前不支付股息和紅利；市場(chǎng)交易是連續(xù)的，不存在跳躍式或間斷式變化；標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率為常數(shù)；假定標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格遵從幾何布朗運(yùn)動(dòng)。

本道題來自正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校-中級(jí)經(jīng)濟(jì)師-2019年經(jīng)濟(jì)師專業(yè)每日一練-每周易錯(cuò)題點(diǎn)評(píng)，點(diǎn)此開始做經(jīng)濟(jì)師每日一練免費(fèi)習(xí)題>>

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