2016中級經濟師金融專業備考知識點：金融工程的應用領域

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來源: 正保會計網校整理編輯： 2015/12/21 10:27:26　字體：大小

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網校小編整理了經濟師中級金融專業備考常見的一些知識點，希望對您備考2016年中級經濟師有幫助！

【試題】金融工程的主要領域有（）。

A.金融產品創新

B.金融體制改革

C.金融風險管理

D.資產定價

E.離岸貨幣借貸

【答案】ACD

【解析】本題考查金融工程的主要領域。金融工程的應用領域主要包括金融產品創新、資產定價、金融風險管理、投融資策略設計、套利等。同時，需要說明的是金融工程并不是金融機構的專利，其應用主體即包括金融機構也包括個人投資者和實體企業。參見教材P151

【知識點擴展】

金融工程的應用領域

金融工程的應用領域包括金融產品創新、資產定價、金融風險管理、投融資策略設計、套利等。同時需要說明的是金融工程并不是金融機構的專利，其應用主體即包括金融機構也包括個人投資者和實體企業。

（1）金融產品創新。這是金融工程的一個重要內容，利用創新金融產品的方式解決金融問題，如貨幣互換解決了外匯管制帶來的換匯困難、次級債的發行保證了購并所需的資金，期貨的推出降低了遠期合約的交易成本、利率衍生品提供了管理利率風險的工具等。

（2）資產定價。為創新的金融產品給出合理的估值，挖掘金融產品價值變化的內部規律，這是金融工程的核心任務，也是了解產品風險的第一步，為此金融工程開發出了多種解決定價問題的分析方法，如套利定價法、風險中性定價法、狀態價格定價法等。

（3）金融風險管理。這是金融工程最主要的應用領域，具體包括風險識別方法的開發、風險度量方法的探索和風險管理技術的創新，套期保值就是金融風險管理的一種重要方法。

（4）投融資策略設計。金融工程師在公司的主要任務之一就是根據公司需求制定合適的融資策略，而在金融機構就是設計各種資產管理策略。其實，策略和金融產品很難分割開來，策略的規模化應用被稱之為金融產品，如各種債券、基金、理財產品的發行，而小范圍應用的定制策略通常被人們稱之為策略，如組合期權策略、價差期權策略、量化投資策略、過渡性融資策略等。

（5）套利。套利機會的發現和套利策略的設計是金融工程的一個重要內容，通過建立更精確的定價模型，結合統計分析手段、數據挖掘手段來尋找市場上的套利機會，利用市場的短期非有效性實施套利行為，獲取無風險利潤，這正是量化投資部門的工作內容。目前，金融工程已經開發出了多種套利方式，如跨期套利、跨市場套利、跨品種套利、基差套利、期現套利、統計套利、Alpha套利、高頻套利等。