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2016年經濟師經濟基礎知識備考知識點：2003年新巴塞爾資本協議
2016年經濟師考試備考已開始起航，網校小編特整理經濟師經濟基礎知識備考知識點，希望對您備考經濟師有幫助！
【試題】被稱為2003年新巴塞爾資本協議“三大支柱”的內容包括（）
A.資本組成
B.風險資產權重
C.最低資本要求
D.監管當局的監督檢查
E.市場約束
【答案】CDE
【解析】本題考查2003年新巴塞爾資本協議。2003年的巴塞爾資本協議的“三大支柱”是：最低資本要求、監管當局的監督檢查、市場約束。參見教材P160.
【知識點擴展】
2003年新巴塞爾資本協議
舊巴塞爾資本協議自實施以來，取得了很大進展和廣泛認同，同時金融業的變革也暴露了原有規定的缺陷，巴塞爾委員會一直積極完善有關規定。2003年6月巴塞爾委員會發布了經過兩次修正的新巴塞爾資本協議第三個征求意見稿，2006年十國集團開始實施新協議。在新巴塞爾資本協議中，最引人注目的是該協議所推出的最低資本要求、監管當局的監督檢查及市場約束的內容，被稱之為新巴塞爾資本協議的“三大支柱”。
（1）最低資本要求。巴塞爾委員會繼承了過去以資本充足率為核心的監菅思想，將資本金要求視為最重要的支柱。當然，新協議的資本要求已經發生了重大變化：①對風險范疇的進一步拓展。當前，信用風險仍然是銀行經營中面臨的主要風險，但是委員會也注意到市場風險和操作風險的影響和破壞力。②計量方法的改進。新協議根據銀行業務錯綜復雜的現狀，改進了一些計量風險和資本的方法，使其更具指導意義和可操作性。③鼓勵使用內部模型。新協議主張有條件的大銀行提供自己的風險評估水平，建立更精細的風險評估系統，并提出了一整套精致的基于內部信用評級的資本計算方法。④資本約束范圍的擴大。新協議對諸如組織形式、交易工具等的變動提出了相應的資本約束對策。
（2）監管當局的監督檢查。巴塞爾委員會強化了各國金融監管當局的職責，提出了較為詳盡的配套措施。委員會希望監管當局擔當起三大職責：①全面監菅銀行資本充足狀況；②培育銀行的內部信用評估系統；③加快制度化進程。
（3）市場約束。新協議強調以市場力量來約束銀行，認為市場是一股強大的推動銀行合理、有效配置資源并全面控制風險的外在力量，具有內部改善經營、外部加強監管所發揮不了的作用。①富有成效的市場獎懲機制可以迫使銀行有效而合理地分配資金，從而可以促使銀行保持充足的資本水平。②為了確保市場約束的有效實施，必須要求銀行建立信息披露制度。新協議規定，銀行在一年內至少披露一次財務狀況、重大業務活動以及風險管理狀況。
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