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中級經濟師金融第二章知識點：期權定價理論
2019年經濟師備考已經開始，對于中級金融這門科目來說。每一章節知識點的掌握都很重要。以下是中級金融專業知識與實務：【第二章】利率與金融資產定價：期權定價理論，供各位考生備考學習。本知識點由正保會計網校-2018年中級經濟師-金融專業視頻課程-李開源老師的基礎班講義提供，2019年主講老師為：李宏偉老師。點擊了解經濟師視頻課程>>
以下是“期權定價理論”相關知識點：
期權價值的決定因素主要有執行價格、期權期限、標的資產的風險度及無風險市場利率等。
1973年布萊克和斯科爾斯提出了期權定價。
布萊克—斯科爾斯模型的基本假定：
（1）無風險利率r為常數
（2）沒有交易成本、稅收和賣空限制，不存在無風險套利機會
（3）標的資產在期權到期前不支付股息和紅利
（4）市場連續交易
（5）標的資產價格波動率為常數
（6）標的資產價格遵從布朗運動
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